1. RIESGO OPERACIONAL EN BASILEA II.
- Crisis Financiera Principales eventos y pérdidas históricas y del año 2008.
- Riesgo Operacional en Basilea II.
- Clasificación de las pérdidas.
- Método del Indicador Básico y Estándar.
- Métodos Avanzados Informes Banco de España RP 41 y RP 42.
2. INTRODUCCION A LA GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL.
- Auto evaluaciones y cuestionarios.
- Uso de los Key Risk Indicators.
- Estructura y organización en la gestión de riesgo operacional Identificación.
- Medición.
- Control del Riesgo operacional.
- Monitorización del Riesgo Operacional.
- Efectos de las pólizas de seguro y mitigación.
3. MEDICION AVANZADA DEL RIESGO OPERACIONAL.
- Generación de escenarios.
- Valoración de Escenarios.
- Definición de las U. de Negocio.
- Calidad de los datos.
- Validación Determinación de parámetros.
- Correlaciones Simulación Montecarlo.
- Estimación de Capital Enfoque AMA Top Down-Bottom-Up
Loss Distribution Approach Stress Testing New Scenario Analysis New.
4. ESTIMACION DE PARAMETROS.
- Exponencial Gamma Lognormal Weibull Inversa Gaussiana Pareto
Generalizada Beta: GB2 g y h Binomial Negativa Poisson.
- Frecuencia: Gamma-Poisson.
- Severidad: Gamma-Pareto y Normal-Lognormal.
- Gráficos de densidad de distribuciones y Q-Q Plot.
- Estadísticos: Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Cramer Von Mises y
Chi cuadrado test.
- Distribuciones para ajustar la severidad de la pérdida.
- Distribuciones de Frecuencia para ajustar el número de eventos.
- Ajustes a la Frecuencia Distribuciones con punto de truncamiento
- Distribución logística de truncamiento de Fontnouvelle
- Estimación de Máxima verosimilitud
- Truncamiento de datos
- Mixtura de Distribuciones
- Inferencia bayesiana
- Incertidumbre en los parámetros
- Credibilidad en los parámetros
- Distribución inicial y posterior New
- Selección y Validación del Modelo
- Aproximación a la varianza e intervalos de confianza de los parámetros
New Generación de números aleatorios
5. TEORIA DEL VALOR EXTREMO.
- Gumbel Frechet Weibull.
- Exponencial Pareto Beta Gráfico de Hill y Mean Excess.
- Distribuciones de valor extremo.
- Distribuciones generalizadas de Pareto.
- Estimación del umbral Selección del Modelo Inconvenientes de la EVT
Ejercicio 10: Gráficos: Mean Excess, Q-Q y Hill plot Ejercicio 11: Ajuste
de distribución de severidad Pareto por EVT
6. TRATAMIENTO DE DATOS EXTERNOS Y ESCENARIOS
- Regresión OLS para reescalar severidad Regresión poisson para
reescalar frecuencia.
- Análisis de escenarios Tratamiento de datos externos.
- Modelos de reescalamiento de datos externos Inferencia bayesiana con
datos externos y opiniones expertas.
7. ESTIMACION DE CAPITAL ECONOMICO.
- Pérdidas esperada e inesperada Capital Económico.
- Simulación de Monte Carlo Métodos alternativos de agregación de pérdidas:
Panjer y Fast Fourier New Datos truncados.
- Principio de Parsimonia.
- Efecto de los Seguros en la simulación de Montecarlo Correlación y
estructura de dependencia entre celdas Copulas: Gaussianas y T-Student.
Procase Capacitación Ltda., en caso de ser necesario y previo acuerdo con la Empresa o Institución, pondrá a disposición para el adecuado desarrollo de las actividades los equipos necesarios. Estos equipos se aportarán según su real necesidad de uso y no limitándose a uno sólo de cada uno, en caso de cursos de envergadura se aportará con la cantidad que sea necesaria para el cumplimiento de los Objetivos. Según el alcance del Curso se definirá el equipamiento necesario.
La capacitación puede ser realizada tanto en dependencias del Cliente como en algún salón de Hotel o instalaciones a convenir con la institución. El salón contará con asientos confortables siendo estas sillas universitarias o sillas y mesas para los y las participantes; uno o más escritorios con las comodidades necesarias para el Equipo Docente que impartirá la capacitación, una pizarra blanca que puede ser utilizada para realizar proyecciones multimedia y la amplificación adecuada para realizar el curso.